Du vil lære om følgende concepts. Indicators brukt med denne strategien. Signaler å være på utkikk etter. Entry point. Profit mål. Hvis du har noen spørsmål eller forslag, er du velkommen til å delta i vårt forum diskusjon om Kombinere Relative Strength Index og Bollinger Bands Bli med på forumet. For denne strategien vil vi undersøke 4-timers og 30-minutters tidsrammer på USD SEK-diagrammet. Indikatoren vi skal bruke er Relative Strength Index RSI med sin periode satt til 14, overkjøpt nivå 70, oversoldnivå 30, mens vi også vil bruke Bollinger Band med standardinnstillingene. Vi markerer 50 00 nivået på RSI og bruker det for å avgjøre om markedet trender opp eller ned. På 4-timers diagrammet på USD SEK, hvis RSI-lesing er over 50 00, da markedet er i en uptrend og en lesing under 50 00 indikerer en downtrend For å få en oppføring, må en handelsmann bruke 30-minutters tidsramme. Ved en oksetendring i tilfelle a stearinlys lukkes under underbåndet av Bollinger og så lukker neste stearinlys over det nedre bandet, dette er et oppsett for lang innføring. Den beskyttende stoppen må plasseres på den lave prisen på stearinlyset, som lukkes under underlaget. Ved en bjørn trend i tilfelle et lys lukker seg over bollingerens øvre bånd og så lukker neste stearinlys under øvre båndet, dette er et oppsett for kort innføring. Den beskyttende stoppen må plasseres på den høye prisen på stearinlyset, som lukkes over øvre bånd. Vi visualiserte flere korte og lange bransjer basert på ovennevnte handelsmetode. Hvis du har noen spørsmål eller forslag, er du velkommen til å bli med i vårt forum diskusjon om Kombinere Relative Strength Index og Bollinger Bands Bli med i forumet. Funnet i 2013, Binary Tribune har som målsetting å gi sine lesere nøyaktig og faktisk finansiell nyhetsdekning. Vår nettside er fokusert på store segmenter i aksjemarkeder, valutaer og varer i finansmarkedene, og en grundig forklaring av nøkkeløkonomiske jevnlige ts og indicators. Financial Risk Disclosure. vil ikke holdes ansvarlig for tap av penger eller skade forårsaket av å stole på informasjonen på dette nettstedet. Handel forex, aksjer og varer på margin har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Før de bestemmer seg for å handle utenlandsk valuta bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoappetitt. Cookie Policy. Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg den aller beste opplevelsen og å kjenne deg bedre. Ved å besøke nettstedet vårt med nettleseren din for å tillate cookies, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet i vår personvernpolicy. Copyright 2017 Binary Tribune Alle rettigheter reservert. Bollinger Bands. Bollinger Bands. Developed av John Bollinger, Bollinger Bands er volatilitetsbånd plassert over og under et bevegelige gjennomsnitt. Volatilitet er basert på standardavviket som endres ettersom volatiliteten øker og senker Bandene vokser automatisk når volatiliteten øker og smalter når volatiliteten reduseres. Denne dynamien c Bollinger Bands natur betyr også at de kan brukes på forskjellige verdipapirer med standardinnstillingene. For signaler kan Bollinger Bands brukes til å identifisere M-Tops og W-Bottoms eller for å bestemme styrken av trenden. Signaler utledet av innsnevring BandWidth diskuteres. i kartskolens artikkel på BandWidth. Note Bollinger Bands er et registrert varemerke for John Bollinger. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av et mellombånd med to ytre band. Mellombåndet er et enkelt bevegelige gjennomsnitt som vanligvis settes til 20 perioder. En enkel glidende gjennomsnitt brukes fordi standardavviksformelen også bruker et enkelt glidende gjennomsnitt. Utsettelsesperioden for standardavviket er den samme som for det enkle glidende gjennomsnittet. De ytre båndene er vanligvis satt til 2 standardavvik over og under midtbåndet. kan justeres for å passe til spesifikke verdipapirer eller handelsstiler. Bollinger anbefaler å gjøre små trinnvise justeringer av standarden avviksmultiplikator Endring av antall perioder for det bevegelige gjennomsnittet påvirker også antall perioder som brukes til å beregne standardavviket. Det kreves derfor bare små justeringer for standardavviksmultiplikatoren. En økning i den bevegelige gjennomsnittlige perioden vil automatisk øke antall perioder som brukes å beregne standardavviket og vil også garantere en økning i standardavviksmultiplikatoren Med en 20-dagers SMA og 20-dagers standardavvik, er standardavviksmultiplikatoren satt til 2 Bollinger foreslår å øke standardavviksmultiplikatoren til 2 1 for en 50 - period SMA og redusert standardavviksmultiplikatoren til 1 9 for en 10-årig SMA. Signal W-Bottoms. W-Bottoms var en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende W-form Bollinger bruker disse forskjellige W-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere W-Bottoms En W-Bottom skjemaer i en downtrend og involverer to reaksjonslover. Spesielt ser Bollinger etter W-Bo ttoms hvor den andre laven er lavere enn den første, men holder over det nedre bandet. Det er fire trinn for å bekrefte en W-Bottom med Bollinger Bands Først, en reaksjons lav form Denne lav er vanligvis, men ikke alltid, under underbåndet Second , det er en sprette mot midtbanen Tredje, det er en ny pris lav i sikkerheten Denne lave holder over underbåndet Evnen til å holde over det nederste bandet på testen viser mindre svakhet på den siste nedgangen. Fjerde, mønsteret er bekreftet med en sterk bevegelse av den andre lave og en motstandsavbrudd. Kort 2 viser Nordstrom JWN med en W-Bottom i januar-februar 2010 For det første dannet aksjene en reaksjon lav i januar svart pil og brøt under underbåndet Second, der var en sprett tilbake over midtbanen Tredje, aksjene flyttet under januar lavt og holdt over underbåndet Selv om 5-Feb spike lavt brøt nedre båndet, ble Bollinger Bands beregnet ved å bruke sluttpriser, slik at signaler også bør baseres på sluttkurs For det fjerde økte aksjene med voksende volum i slutten av februar og brøt over tidlig i februar høyt. Figur 3 viser Sandisk med en mindre W-Bottom i juli-august 2009. Signal M-Tops. M-Tops var også en del av Arthur Merrills arbeid som identifiserte 16 mønstre med en grunnleggende M-form Bollinger bruker disse forskjellige M-mønstrene med Bollinger Bands for å identifisere M-Tops. Ifølge Bollinger er topper vanligvis mer kompliserte og trukket ut enn bunnene. Topper, hodemønstre og diamanter representerer utviklingen topp. I sin mest grunnleggende form er en M-Top lik en dobbel topp. Reaksjonshøyde er imidlertid ikke alltid like. Den første høye kan være høyere eller lavere enn den andre høye Bollinger foreslår å lete etter tegn på ikke-bekreftelse når en Sikkerhet gjør nye høyder Dette er i utgangspunktet det motsatte av W-Bottom En ikke-bekreftelse skjer med tre trinn. Først gir en sikkerhet en reaksjon høy over øvre bånd. For det andre er det en tilbaketrekking mot midtbåndet. Tredje pris es beveger seg over det forrige høye, men unnlater å nå det øvre bandet Dette er et advarselssignal Manglende evne til den andre reaksjonen som er høy for å nå det øvre bandet, viser avtagende momentum, noe som kan foreskygge en trendendring. Endelig bekreftelse kommer med en støttepause eller bearish indikator signal. Chart 4 viser Exxon Mobil XOM med en M-Top i april-mai 2008 Beholdningen flyttet over øvre bandet i april Det var en tilbaketrekking i mai og deretter en annen push over 90 Selv om aksjen flyttet over øvre bandet på I løpet av dagen ble det ikke lukket over øvre bandet. M-Top ble bekreftet med en støtpause to uker senere. Merk også at MACD dannet en bearish divergens og flyttet under signallinjen for bekreftelse. Kort 5 viser Pulte Homes PHM innenfor en opptrend i juli-august 2008 Prisen overskrider øvre bandet i begynnelsen av september for å bekrefte opptrenden Etter en tilbaketrekning under 20-dagers SMA-midt Bollinger Band, flyttet aksjen til en høyere høyde over 17 Til tross for denne nye høyen for bevegelsen , prisen gikk ikke over øvre bånd Dette blinket et advarselsskilt Lageret brøt støtte en uke senere, og MACD flyttet under signallinjen Merk at denne M-toppen er mer kompleks fordi det er lavere reaksjonshøyder på hver side av toppen blå pilen Denne utviklende toppen dannet et lite hode og skuldre mønster. Signal som går på båndene. Over eller under båndene er ikke signaler per se. Som Bollinger legger det, beveger det som berører eller overskrider båndene ikke er signaler, men heller merker på Et overgang til det øvre bandet viser styrke, mens et skarpt trekk til det nedre bandet viser svakhet. Momentumoscillatorer fungerer mye på samme måte. Overkjøp er ikke nødvendigvis bullish. Det krever styrke for å nå overkjøpte nivåer og overkjøpssituasjoner kan strekke seg ut i en sterk uptrend På samme måte kan prisene gå til bandet med mange berøringer under en sterk opptreden. Tenk på det for et øyeblikk. Øverste bandet er 2 standardavvik over 20-års simpel glidende gjennomsnitt. Det tar en ganske sterk prisflytt for å overskride dette øvre bandet En øvre bånd-berøring som oppstår etter en Bollinger Band-bekreftet W-Bottom, vil signalere starten på en opptrending. Som en sterk opptrend produserer mange øvre båndetiketter, er det også vanlig at prisene aldri når den nedre band i løpet av en uptrend 20-dagers SMA fungerer noen ganger som støtte Faktisk gir dips under 20-dagers SMA noen ganger kjøpsmuligheter før neste kupong av toppbandet. Kart 6 viser Air Products APD med en bølge og lukker over øvre band i midten av juli. Merk først at dette er en sterk bølge som brøt over to motstandsnivåer. En sterk oppadgående kraft er et tegn på styrke, ikke svakhet. Handel ble flatt i august og 20-dagers SMA flyttet sidelengs. Bollinger-bandene ble innsnevret, men APD stengte ikke under lavere båndpriser, og 20-dagers SMA kom opp i september Samlet sett lukkede APD over øvre bandet minst fem ganger over en fire måneders periode. Indikatorvinduet viser 10-års varemerket i dex CCI Dips under -100 er ansett oversold og beveger seg tilbake over -100 signal starten av en oversold bounce grønn prikket linje Øverste båndet tag og breakout startet uptrend CCI deretter identifisert omsettelige pullbacks med dips under -100 Dette er et eksempel på kombinere Bollinger Bands med momentum-oscillator for handelssignaler. Kort 7 viser Monsanto MON med en tur ned i nedre bandet. Beholdningen brøt ned i januar med en støttepause og stengt under underbåndet. Fra midten av januar til begynnelsen av mai lukkede Monsanto under den nedre band minst fem ganger Legg merke til at aksjene ikke lukkede over øvre bandet en gang i løpet av denne perioden. Støttepause og innledende lukke under nedre bånd signalerte en downtrend. Som sådan ble 10-periode Commodity Channel Index CCI brukt til å identifisere kort - Sikt overkjøpt situasjoner Et trekk over 100 er overkjøpt Et flytte tilbake under 100 signaler en gjenopptakelse av downtrend-røde pilene Dette systemet utløste to gode signaler tidlig i 2010. Bollinger Ba nds reflekterer retning med 20-årig SMA og volatilitet med de øvre nedre båndene. Som sådan kan de brukes til å avgjøre om prisene er relativt høye eller lave. Ifølge Bollinger skal bandene inneholde 88-89 av prishandlingen, noe som gjør en Beveg deg utenfor båndene Teknisk sett er prisene relativt høye når de er over øvre bånd og relativt lave når det er under båndet. Imidlertid bør relativt høy ikke betraktes som baisse eller som selgesignal. På samme måte bør relativt lav ikke anses som hausse eller som et kjøpssignal Priser er høye eller lave av en grunn Som med andre indikatorer, er Bollinger Bands ikke ment å bli brukt som frittstående verktøy. Chartists bør kombinere Bollinger Bands med grunnleggende trendanalyse og andre indikatorer for bekreftelse. Band og SharpCharts. Bollinger Bands kan bli funnet i SharpCharts som prisoverlegg Som med et enkelt bevegelige gjennomsnitt, bør Bollinger Bands vises på toppen av et prismodell Ved valg av Bollinger Bands, er standard s tting vises i parametervinduet 20,2 Det første nummer 20 angir perioder for det enkle glidende gjennomsnittet og standardavviket Det andre nummer 2 setter standardavviksmultiplikatoren for de øvre og nedre båndene Disse standardparametrene stiller båndene 2 standardavvik over under det enkle glidende gjennomsnittet. Brukere kan endre parametrene slik at de passer til kartleggingsbehovene. Bollinger Bands 50,2 1 kan brukes til lengre tidsramme eller Bollinger Bands 10,1 9 kan brukes til kortere tidsramme. Klikk her for et levende eksempel. Stocks Commodities Magazine Articles. Bollinger Bands Features. Trading band, som er linjer tegnet i og rundt pristrukturen for å danne en konvolutt, er handlingen av priser nær kantene på konvolutten som vi er interessert i. De er en av de mektigste konsepter som er tilgjengelige for den teknisk baserte investoren, men de gir ikke, som det er vanlig, absolutt kjøp og salgssignaler basert på pris som berører båndene. Hva de gjør er svar det stående spørsmålet om hvorvidt prisene er høye eller lave på en relativ basis. Væpnet med denne informasjonen, kan en intelligent investor kjøpe og selge beslutninger ved å bruke indikatorer for å bekrefte prishandlingen. Men før vi begynner, trenger vi en definisjon av hva vi har å gjøre med med Trading-bånd er linjer tegnet i og rundt prisstrukturen for å danne en konvolutt. Det handler om priser nær kantene på konvolutten som vi er spesielt interessert i. Den tidligste referansen til handelsbånd jeg har kommet over i teknisk litteratur er i The Fortjeneste Magic of Stock Transaction Timing forfatter JM Hurst s tilnærming involverte tegningen av glattete konvolutter rundt prisen for å hjelpe til med syklusidentifikasjon. Figur 1 viser et eksempel på denne teknikken Merk spesielt bruken av forskjellige konvolutter for sykler av forskjellige lengder. Den neste store utviklingen i ideen om handelsbånd kom i midten til slutten av 1970-tallet, da konseptet om å flytte et bevegelige gjennomsnitt opp og ned med et visst antall o f poeng eller en fast prosentandel for å skaffe en konvolutt rundt prisvunnet popularitet, en tilnærming som fortsatt er ansatt av mange. Et godt eksempel vises i figur 2, hvor en konvolutt er konstruert rundt Dow Jones Industrial Average DJIA. Det brukte gjennomsnittet er en 21 - dags enkelt glidende gjennomsnitt Båndene flyttes opp og ned med 4. Prosedyren for å lage et slikt diagram er greit. Først beregner og plotter ønsket gjennomsnitt. Beregn deretter øvre bånd ved å multiplisere gjennomsnittet med 1 pluss valgt prosent 1 0 04 1 04 Kalkuler deretter nedre båndet ved å multiplisere gjennomsnittet med forskjellen mellom 1 og den valgte prosent 1 - 0 04 0 96 Til slutt, plott de to bandene For DJIA er de to mest populære gjennomsnittene 20 og 21 dager gjennomsnitt og de mest populære prosentene er i 3 5 til 4 0-serien. Den neste store innovasjonen kom fra Marc Chaikin fra Bomar Securities, som i forsøk på å finne noen måte å få markedet til å sette båndbredder i stedet for det intuitive eller r andom-choice-tilnærming som tidligere ble brukt, antydet at båndene ble konstruert for å inneholde en fast prosentandel av dataene i løpet av det siste året. Figur 3 viser denne kraftige og fremdeles svært nyttige tilnærmingen. Han stakk på 21-dagers gjennomsnittet og foreslo at båndene burde inneholder 85 av dataene Båndene blir derfor flyttet opp 3 og ned med 2 Bomar-bånd ble resultatet. Bredden på båndene er forskjellig for de øvre og nedre båndene. I en vedvarende tyveflyt vil øvre båndbredde ekspandere og lavere bandbredde vil trekke seg motsatte Det motsatte gjelder i et bjørnmarked Ikke bare forandres den totale båndbredden over tid, forandringen rundt gjennomsnittet endres også. Å skje markedet, hva som skjer er alltid en bedre tilnærming enn å fortelle markedet hva de skal gjøre I slutten av 1970-tallet, mens handel med warrants og opsjoner og tidlig på 1980-tallet, da indeksopsjonshandelen startet, fokuserte jeg på volatilitet som nøkkelvariabletten. Til volatilitet så vendte jeg meg om igjen for å skape min egen tilnærming til handelsbånd jeg prøvde noen antall volatilitetsmålinger før du valgte standardavvik som metode for å sette båndbredde. Jeg ble spesielt interessert i standardavvik på grunn av følsomheten for ekstreme avvik. Som et resultat er Bollinger Bands ekstremt rask å reagere på store trekk i markedet. I figur 5 er Bollinger Bands plottet to standardavvik over og under et 20-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. Dataene som brukes til å beregne standardavviket, er de samme dataene som de som brukes til det enkle glidende gjennomsnittet. I hovedsak er du ved å bruke bevegelige standardavvik til plottbånd rundt et bevegelige gjennomsnittsramme. Tidsrammen for beregningene er slik at det er beskrivende av mellomtidsutviklingen. Merk at mange reverseringer forekommer nær båndene og at gjennomsnittet gir støtte og motstand i mange tilfeller. Det er stor verdi i å vurdere ulike pristiltak Den typiske prisen, høy lavt nær 3, er et slikt tiltak som jeg har funnet å være nyttig Den vektede lukkede, høyt lave lukkede lukk 4, er en annen For å opprettholde klarhet, vil jeg begrense diskusjonen min om handelskanaler til bruk av sluttpriser for bygging av band. Mitt primære fokus er på mellomlang sikt, men kort - Terminsapplikasjoner fungerer like bra. Fokusering på mellomliggende trenden gir en bruk av kort - og langsiktige arenaer til referanse, et uvurderlig konsept. For aksjemarkedet og individuelle aksjer er en 20-dagers periode optimal for beregning av Bollinger Bands. Det er beskrivende av mellomtidsutviklingen og har oppnådd bred aksept. Den kortsiktige trenden virker godt betjent av 10-dagers beregningene og den langsiktige trenden med 50-dagers beregninger. Gjennomsnittet som er valgt, bør være beskrivende for valgt tid ramme Dette er nesten alltid en annen gjennomsnittlig lengde enn den som viser seg mest nyttig for crossover kjøper og selger. Den enkleste måten å identifisere riktig gjennomsnitt er å velge en som gir støtte til korrigeringen n av det første trekket opp fra bunnen Hvis gjennomsnittet trengs av korreksjonen, er gjennomsnittet for kort Hvis korrigeringen i sin tur faller under gjennomsnittet, er gjennomsnittet for langt. Et gjennomsnitt som er riktig valgt, vil gi støtte langt oftere enn det er ødelagt Se figur 6.Bollinger Bands kan brukes på stort sett hvilket som helst marked eller sikkerhet For alle markeder og problemer vil jeg bruke en 20-dagers beregningsperiode som utgangspunkt og bare gå bort fra det når Omstendigheter tvinger meg til å gjøre det. Da du forlenger antall involverte perioder, må du øke antall standardavvik som er ansatt. I 50 perioder er to og tiende standardavvik et godt utvalg, mens 10 perioder en og ni tiendedeler gjør jobben ganske bra.50 perioder med 2 1 standardavvik.10 perioder med 1 9 standardavvik. Upper Band 50-dagers SMA 2 1 s Middle Band 50-dagers SMA Lower Band 50-dagers SMA - 2 1 s. Upper Band 10 - dag SMA 1 9 s Middle Band 10-dagers SMA Lower Band 10-dagers S MA - 1 9 s. I de fleste tilfeller er periodernes karakter irrelevant alt ser ut til å reagere på korrekt spesifiserte Bollinger Bands. Jeg har brukt dem på månedlige og kvartalsvise data, og jeg vet at mange forhandlere bruker dem på en intradag basis. Båndene i øvre og nedre bånd svarer på spørsmålet om prisene er høye eller lave på en relativ basis Saken satser faktisk på setningen en relativ basis. Handelsbånd gir ikke absolutt kjøp og salgssignaler bare ved å ha blitt rørt heller, men de gir en rammeverk innenfor hvilken pris kan være relatert til indikatorer. Sommere eldre arbeid uttalt at avvik fra en trend som målt ved standardavvik fra et glidende gjennomsnitt ble brukt til å fastslå ekstreme overkjøpte og overlatte stater. Men jeg anbefaler bruken av handelsbånd som generering av kjøp , selge og fortsette signaler gjennom sammenligning av en ytterligere indikator på handlingen av pris innenfor båndene. Hvis prismerker øvre bånd og indikatorhandling bekrefter det, nei selge signalet genereres På den annen side, hvis priskoder øvre bånd og indikatorhandling ikke bekrefter det, er det divergerer vi har et salgssignal. Den første situasjonen er ikke et selgesignal i stedet, det er et fortsettelsessignal dersom et kjøpsignal var i virkeligheten. Det er også mulig å generere signaler fra prisvirkning innenfor bandene alene. En toppdiagramformasjon dannet utenfor båndene etterfulgt av en andre topp inne i båndene, utgjør et salgssignal. Det er ingen krav til den andre toppens posisjon i forhold til første topp, bare i forhold til båndene Dette hjelper ofte med å spotte topper der den andre pushen går til en nominell ny høy. Selvfølgelig er det omvendte sant for lavt. Fokusert bb og båndbredde En indikator avledet fra Bollinger Bands som jeg kaller b kan være med stor hjelp, ved hjelp av samme formel som George Lane brukte for stokastikk Indikatoren b forteller oss hvor vi befinner oss innenfor båndene Til forskjell fra stokastikk, som er begrenset av 0 og 100, kan b antage negative verdier og verdier ab ove 100 når prisene er utenfor båndene Ved 100 er vi på øverste bånd, på 0 er vi på lavere bånd Over 100 er vi over de øvre båndene og under 0 er vi under det nedre bandet. close - lower band. upper bånd - lavere bånd. Indikator b lar oss sammenligne prishandling for indikatorhandling På en stor push ned, anta at vi kommer til -20 for b og 35 for relativ styrkeindeks RSI På neste trykk ned til litt lavere prisnivå etter en rally, b faller bare til 10, mens RSI stopper ved 40 Vi får et kjøpssignal forårsaket av prishandlinger innen bandene. Den første laven kom utenfor bandene, mens den andre lavet ble laget i bandet. Kjøpssignalet er bekreftet av RSI, som det gjorde ikke noe nytt, noe som gir oss et bekreftet kjøpesignal. opperband - lavere band. Opptaksbånd og indikatorer er begge gode verktøy, men når de kombineres, blir den resulterende tilnærmingen til markedene kraftig båndbredde, en annen indikator utledet fra Bollinger Bands, kan også interessehandlere Det er bredden o F båndene uttrykt som en prosent av det bevegelige gjennomsnittet Når båndene smalter drastisk, skjer en kraftig ekspansjon i volatiliteten vanligvis i nær fremtid. For eksempel har en dråpe i båndbredde under 2 for Standard Poor s 500 ført til spektakulære trekk Markedet starter oftest i feil retning etter at bandene har strammet før de virkelig kommer i gang, hvorav januar 1991 er et godt eksempel. Føler multikollinearitet En kardinalregel for vellykket bruk av teknisk analyse krever at man unngår multikollinearitet blant indikatorer multikollinearitet er rett og slett flere teller av samme informasjon Bruken av fire forskjellige indikatorer, alle avledet fra samme serie av sluttkurser, for å bekrefte hverandre, er et perfekt eksempel. En indikator avledet fra sluttkursene, en annen fra volum og den siste fra prisklassen ville gi en nyttig gruppe indikatorer Men kombinere RSI, flytte gjennomsnittlig konvergensdivergens MACD og endringshastighet forutsatt at alle var avledet fra sluttkurs og brukt lignende tidsforløp ville ikke Her er imidlertid tre indikatorer som skal brukes med band for å generere kjøper og selger uten å løpe inn i problemer. I lys av indikatorer utledet av pris alene, er RSI et godt valg. Lukkepriser og volum kombineres for å produsere Endelig et godt valg Endelig, prisintervall og volum kombinere for å produsere pengestrøm igjen Et godt valg Ingen er for høyt kolinær og kombinerer dermed sammen for en god gruppe tekniske verktøy Mange andre kunne ha blitt valgt også MACD kunne bli erstattet med RSI, for eksempel. Commodity Channel Index CCI var et tidlig valg å bruke med bandene, men som det viste seg, var det dårlig, da det pleier å være kolinært med bandene selv i bestemte tidsrammer. The bunnlinjen er å sammenligne prishandling i bandene til virkningen av en indikator du kjenner godt. For bekreftelse av signaler kan du deretter sammenligne handlingen av en annen indikator, så lenge det ikke er colinear w med de første Bollinger-bandene ble skapt av John Bollinger, CFA, CMT og publisert i 1983. De ble utviklet for å skape fulladaptive handelsband. Følgende regler om bruken av Bollinger Bands ble hentet fra spørsmålene brukerne har bedt om mest ofte og vår erfaring i løpet av 25 år med Bollinger Bands. Bollinger Bands gir en relativ definisjon av høy og lav Per definisjon er prisen høy i øvre bånd og lavt på lavere bånd. Denne relative definisjonen kan brukes til å sammenligne prishandling og indikatorhandling Å komme til strenge kjøp og salg av beslutninger. Passende indikatorer kan utledes av momentum, volum, stemning, åpen interesse, intermarkedsdata etc. Hvis mer enn en indikator brukes, må indikatorene ikke være direkte relatert til hverandre. For eksempel , en momentumindikator kan utfylle en volumindikator vellykket, men to momentindikatorer er ikke bedre enn en. Bollinger Bands kan brukes i mønstergenkjenning for å definere cl arify rent pris mønstre som M tops og W bottoms, momentum skift, etc. Tags av bandene er bare det, merker ikke signaler En tag av det øvre Bollinger Band er IKKE i seg selv et selgesignal En tag av det nedre Bollinger-bandet er IKKE et kjøpssignal i seg selv. I trendmarkeder kan prisen og gjør det gå oppover Bollinger-båndet og nedover det nedre Bollinger-båndet. Løsninger utenfor Bollinger-båndene er i utgangspunktet fortsettingssignaler, ikke reverseringssignaler Dette har vært grunnlaget for mange vellykkede volatilitetsbruddssystemer. Standardparametrene for 20 perioder for glidende gjennomsnitt og standardavviksberegninger, og to standardavvik for bredden på båndene er bare det, standardene De faktiske parametrene som trengs for noen gitt markedsoppgave kan være forskjellig. Den gjennomsnittlige distribusjonen som den midterste Bollinger Band burde ikke være den beste for crossovers. Det bør heller være beskrivende av mellomtidsutviklingen. For konsekvent prisinnsats Hvis gjennomsnittet er len Forbedret antall standardavvik må økes fra 2 til 20 perioder, til 2 1 ved 50 perioder. Tilsvarende, dersom gjennomsnittet forkortes, bør antall standardavvik reduseres fra 2 til 20 perioder, til 1 9 på 10 perioder. Tradisjonelle Bollinger Bands er basert på et enkelt glidende gjennomsnitt. Dette skyldes at et enkelt gjennomsnitt er brukt i standardavviksberegningen, og vi ønsker å være logisk konsistente. Eksponentielle Bollinger Bands eliminerer plutselige endringer i bredden på båndene forårsaket av store prisendringer som utløper baksiden av beregningsvinduet Eksponentielle gjennomsnitt må benyttes både for mellombåndet og i beregningen av standardavvik. Ikke utarbeide statistiske forutsetninger basert på bruken av standardavviksberegningen i byggingen av båndene. Fordelingen av sikkerhetspriser er ikke - normal og den typiske prøvestørrelsen i de fleste distribusjoner av Bollinger Bands er for liten til statistisk signifikans I praksis finner vi vanligvis 90, ikke 9 5, av dataene inni Bollinger Bands med standardparametrene. b forteller oss hvor vi er i forhold til Bollinger Bands Plasseringen i båndene beregnes ved hjelp av en tilpasning av formelen for Stokastikk. b har mange bruksområder blant de viktigste er identifikasjon av avvik, mønstergenkjenning og koding av handelssystemer ved bruk av Bollinger Bands. Indikatorer kan normaliseres med b, eliminere faste terskler i prosessen For å gjøre denne plottet 50-periode eller lengre Bollinger Bands på en indikator og deretter beregne b av indikatoren. BandWidth forteller oss hvor bred Bollinger-båndene er. Råbredden normaliseres ved hjelp av mellombåndet. Bruke standardparametrene BandWidth er fire ganger variasjonskoeffisienten. BandWidth har mange bruksområder. Den mest populære bruken er å indentify The Squeeze, men er også nyttig for å identifisere trendendringer. Bollinger Bands kan brukes på de fleste finansielle tidsserier, inkludert aksjer, indekser, valutaer, varer, futures, opsjoner og obligasjoner. Bollinger Bands kan brukes på barer av alle lengde, 5 minutter, en time, daglig, ukentlig, osv. Nøkkelen er at stolpene må inneholde nok aktivitet for å gi et robust bilde av prisdannelsesmekanismen på wo rk. Bollinger Bands gir ikke fortløpende råd, men de hjelper indentifisere oppsett der oddsen kan være til din fordel. A notat fra John Bollinger En av de store gledene ved å ha oppfunnet en analytisk teknikk som Bollinger Bands, er å se hva andre mennesker gjør med det Disse reglene som omhandler bruk av Bollinger Bands ble samlet som svar på spørsmål som ofte ble spurt av brukere og vår erfaring over 25 år med å bruke båndene. Mens det er mange måter å bruke Bollinger Bands på, bør disse reglene fungere som et godt utgangspunkt. lære mer om Bollinger Bands. For å se et webinar som dekker disse 22 reglene, klikk 22 regler for bruk av Bollinger Bands. Bollinger Capital Management. Alle rettigheter reservert.
No comments:
Post a Comment